Cours de gestion obligataire Master Finance janvier 2007

Téléchargez le support utilisé en cours : obligs.pdf (184 Ko) et l'exemple de calcul de sensibilité et duration : exemple.xls (109 Ko).

Calcul du rendement actuariel de l'obligation Cofiroute : cofiroute.xls (110 Ko).

Les informations sur le marché des valeurs du Trésor françaises sont disponibles sur le site de l'Agence France Trésor.

Notes de lectures

Diverses notes de lectures et résumés d'articles de recherche.

Avertissement :

Ces notes de lecture sont réalisées sans contrôle ni autorisation de l'auteur de l'article original. Elles ne constituent en aucun cas un substitut, un résumé ou une synthèse de l'article original, auquel vous devez impérativement vous reporter pour tout travail de recherche. Ce sont mes notes, elles me sont utiles, et je les mets à votre disposition parce qu'elles le seront peut-être aussi pour vous.

• Mayers-JFE-1998 (pdf, 58 Ko) : David Mayers, Why firms issue convertible bonds: the matching of financial and real investment options, Journal of Financial Economics, 47 (1998), 83-102.
• Andre-Navatte-BM-2005 (pdf, 76 Ko) : Florence André-Le Pogamp et Patrick Navatte, La probabilité de conversion des obligations convertibles callable, Banque et Marchés, 74 (janvier-février 2005), 6-11.